Волатильність ринку: як використовувати у своїх інтересах

Що таке волатильність простими словами

Волатильність – це відстань, яку проходить актив за певний часовий діапазон.

Волатильність валюти ― це стан, коли ціна вийшла із флетового руху і прямує в той чи інший бік. Волатильним може називатися як конкретний бар, так і вибірка із кількох барів.

Висока волатильність ринку зовсім не обов’язково має супроводжуватись підвищеними об’ємами. Буває і навпаки, коли падіння ліквідності в стакані ордерів може спровокувати сильний волатильний рух навіть на незначних об’ємах.

Приклад оцінки волатильності криптовалют

Давайте глянемо на останній бар і спробуємо оцінити ― волатильний він чи ні? Для цього не обов’язково прикладати лінійку, щоб вирахувати довжину кожного бара в мм.

Навіть візуально можна помітити, що хід руху ціни в останньому барі відрізняється від попередніх за 2 тижні десь удвічі.

Це супроводжується значним збільшенням об’єму, що свідчить про інтерес до інструменту великої кількості учасників.

Об’єм зосереджений у верхній частині бару, та й продажі переважають. Заходити в лонгову угоду ризиковано, оскільки, навіть якщо ховати стоп за цю об’ємну свічу, відстань до нього виходить досить великою (більше 10%).

Аналіз волатильності дає змогу оцінити, наскільки виправданий вхід, оптимальну відстань до стопа, а також припустити можливі цілі.

Для новачків ми не рекомендуємо відкривати угоду на високій волатильності ринку. Особливо на молодших таймфреймах, оскільки різкі раптові зміни ціни ЗАВЖДИ супроводжуються необдуманими діями великої кількості учасників. При торгівлі на високому рівні волатильності підібрати ідеальну точку входу і відстань до стопа набагато складніше. Короткий стоп може бути легко вибитий, а довгий стоп може бути недоцільним через погане співвідношення ризик/прибуток.

Рекомендації з використання волатильності у своїй торгівлі

1. Оцінювати різні таймфрейми

Розглядаючи будь-яку ринкову ідею, слід брати до уваги не тільки ваш робочий таймфрейм, а й сусідній. Там, де волатильність може здатися високою на 5-хвилинному таймфреймі, на 4-годинному вона ж може бути практично непомітною.

2. Враховувати бічний рух

У випадку волатильного виходу із тривалого бічного руху слід враховувати, як ціна поводилася в цьому боковику. Якщо вже зростала до появи об’ємного волатильного кластера, то значить покупці вже докладали зусиль, щоб штовхнути силу. Чи залишиться у них достатньо мотивації, щоб продовжувати робити це й надалі?

3. Оцінювати кореляцію

Оцінити, як корелює виявлена аномалія з іншими активами. Вирішуючи, відкривати угоду чи ні при появі об’ємного волатильного кластера, варто звернути увагу на інші активи. Якщо ситуація схожа на більшості активів, що входять в ТОП за об’ємом, це може бути гарним аргументом для відкриття угоди.

4. Уміння перечекати поза ринком

З одного боку висока волатильність у трейдингу після виходу яких би там не було новин чи економічних показників ― це можливість придбати актив за більш низькою ціною. Чи відкрити шорт за більш високою. Але, враховуючи дисбаланс у стаканах при індексі волатильності, що коливається, в такі моменти передбачити подальший рух ціни практично неможливо. Тому в дати виходу важливих новин має сенс перечекати поза ринком чи підтягнути стопи у відкритих угодах.

5. Вирахувати точки входу і стопу

Пам’ятайте, що скальпінг за індикаторами волатильності на хвилинних таймфреймах вимагає швидкої реакції і практично ідеально вивірених точок входу і стопу. Цьому, на мою думку, неможливо навчити. Це те, що приходить тільки із самостійною практикою і досвідом. І справа навіть не в тому, щоб відкрити позицію в потрібний момент і швидко розрахувати ризики. Ви, передусім, морально повинні бути готові до торгівлі на високій волатильності, коли за секунди ситуація стає догори дригом. Також варто мати на увазі, що при різких змінах на ринку ціна може виконатися далеко від вашого стоп-ордера.

6. Фіксувати прибуток

На волатильному інструменті потенційний прибуток дуже швидко може стати збитком. Тому варто потурбуватися хоча б про часткову фіксацію прибутку, якщо ціна пройшла значну відстань від точки входу.

Висновок

Волатильні активи завжди будуть приваблювати трейдерів можливістю отримати більш високий прибуток. Та далеко не всі можуть звикнути до такої швидкої зміни ціни. Особливо коли вона йде зовсім в інший бік. Навіть якщо це відбувається, ви не повинні змінювати тактику на ходу. БУДЬ-ЯКІ ваші рішення мають прийматися на підставі фактів і аналізу, а не емоцій і паніки.

Якщо у вас немає чіткої впевненості, яка із сторін має перевагу, то непоганим рішенням буде просто посидіти збоку. Періоди волатильності не тривають вічно і, можливо, вам буде набагато комфортніше аналізувати і торгувати більш спокійний ринок.