Як створити свою стратегію в трейдингу

Чи потрібна торгова стратегія

Торгова стратегія (далі – ТС) ― це зведення правил, к яким керуються трейдер чи інвестор. Воно містить в собі умови вибору торгового інструменту, входу і виходу із позиції, вибору об’єму вкладень.

Як торгує трейдер, у якого немає ТС? Він діє інтуїтивно, використовує різноманітні методи прогнозування, починає уявляти на графіку те, чого немає. Будь-які ідеї, згадку того чи іншого активу в чаті сприймає як сигнал. І я вже мовчу про емоційну складову. Відсутність плану торгівлі, уміння керувати грошима, бажання постійно знаходитися у ринку дуже б’є по психологічній стійкості трейдера. До речі, про керування емоціями ми вже говорили у статті «Психологія трейдингу: як керувати стресом і емоціями».

Головна функція, яку виконує ТС ― це психологічне розвантаження трейдера. Вибір точки входу, виходу і встановлення стоп-лоса ― все це зазвичай викликає стрес у непідготовленого учасника ринку.

Тому, якщо в твої цілі трейдингу входить професійна торгівля, без стратегії не обійтися. Ти можеш взяти готову ТС і переробити її під себе чи розробити свою з нуля ― це не має значення. Головне ― готовність її дотримуватись.

Наскільки трейдеру важливо мати ТС

Багаторічним досвідом багатьох трейдерів доведено, що несистемні, хаотичні угоди, спроби знайти дно чи хай найчастіше призводять до розчарувань. Звісно, на якійсь короткій дистанції спонтанні дії можуть навіть принести непоганий прибуток, але довгий інтервал торгівлі (кілька років), як правило, все розставляє по місцях.

Розуміння того, що необхідно шукати на графіку, і послідовний алгоритм дій після того, як це знайшов, дає вагомі переваги у порівнянні з непрофесійними учасниками ринку.

Їхні гроші можуть почати перетікати до тебе. Їхні помилки можуть стати твоїм прибутком.

Основна проблема тих, хто прийшов на ринок нещодавно ― це банальна жадібність. Саме вона не дає вчасно закрити збиткову позицію в надії, що ринок розвернеться. Чи підштовхує до передчасного закриття прибуткових позицій, щоб побачити хоча б мінімальний приріст до депозиту.

Стратегія потрібна саме для того, щоб знизити вплив емоцій на торгові рішення.

Правила побудови ТС

Не існує торгової системи, яка точно скаже, куди прийде ціна.

Торгова система повинна містити умови, при яких ціна з високою вірогідністю (звісно, не зі 100%-ою) буде рухатися у потрібному напрямку. І тобі залишиться, зберігаючи ризик-менеджмент, лише намагатись витиснути з цього руху якомога більше.

Та не варто думати, що з готовою ТС ти відразу почнеш стабільно заробляти з місяця в місяць. Планування стратегії і слідування їй ― це тільки один з початкових етапів на шляху професійного трейдингу, але не найголовніший. Головним все ж є обраний підхід до аналізу. На основі фундаментального аналізу або технічного аналізу можна досить швидко придумати сотню торгових стратегій.

Торгівля на тренді, перетин перемінних, фігури, свічні патерни, контртрендова торгівля та інші чудово показують, як змінювалася ціна в минулому, але не дають відповіді на питання, що відбувається на ринку з попитом і пропозицією тут і зараз, зусилля якої зі сторін викликають дисбаланс. Таку інформацію нам може дати лише глибокий аналіз об’ємів уже здійснених угод. Перевага підходу Resonance в тому, що дивлячись на графік з аномально об’ємними кластерами, помічаючи велику перевагу покупок/продажів, ми можемо однозначно інтерпретувати те що відбувається з точки зору механіки ринку, на відміну від свічного аналізу, де різні патерни на одному й тому ж графіку можуть давати абсолютно протилежні напрямки входу.

Для відкриття угоди важливо:

• бачити динаміку змін об’ємів в стакані;
• стан індексів балансу і маркет дельти, адже вони показують, як розподіляється ліквідність на ринку;
• вибраний таймфрейм, адже від нього залежить, як багато часу ти готовий приділяти торгівля і аналізу ринку.

Якою не повинна бути торгова стратегія

Чого не повинно бути в твоїй ТС:

1. Чітких фіксованих розмірів позиції, стопів і тейк-профітів. Фінансовий ринок надто мінливий і чутливий до великої кількості різних факторів. Тому і умови постійного входу в угоду постійно змінюються. Звісно, при відкритті різних угод на одну й ту ж суму не повинно бути такої розбіжності, щоб, наприклад, стоп по одній угоді був 10%, а по іншій ― 30%. Крім того, при закритті угод в збиток чи у прибуток розмір депозиту також постійно змінюється.

2. Спроб використання інструментів Resonance разом з елементами технічного аналізу.
3. Надто багато умов для відкриття угод. При великій кількості фільтрів може статися, що відповідних умов прийдеться чекати тижнями. А це теж вкрай неправильно, оскільки така мала кількість угод просто не дасть змоги протестувати стратегію як належить.

Умови торгової стратегії

Цей пункт породжує найбільшу кількість питань:

• Яку частину депозиту використовувати для однієї стратегії?
• Як розрахувати позиціювання?
• Де ставити стопи/тейки?
• Якою частиною депозиту в % допустимо ризикнути в одній угоді?

Тож, почнемо з депозиту. Припустимо, ми протестували нашу ТС на демо чи на учбовому депозиті, і, як нам здається, вже готові торгувати більш вагомою сумою. Але як ти думаєш, чи розумно торгувати всім наявним депозитом в рамках однієї ТС? На мою думку, не зовсім. Рано чи пізно ти прийдеш до того, що спільні твої ресурси прийдеться ділити, наприклад, для скальпінгу і середньотермінових угод. Таким чином, спільний капітал якоюсь мірою диверсифікується в залежності від використовуваних стратегій.

Наступний пункт ― позиціювання. Для визначення розміру позиції нам потрібно знати лише 2 значення:

• допустимий розмір ризику від депозиту, виділеного під цю стратегію у %;
• відстань від точки входу до ціни, за якою угода буде закрита по стопу.

Допустимий ризик на угоду повинен бути адекватним. Про це ми вже говорили у статті «Керування ризиками в трейдингу: як захистити свої фінанси».

Переходимо до відкриття угоди. Тут все просто і складно водночас. З одного боку потрібно прописати умови, виконання яких стане тригером до відкриття угоди. З іншого боку ― варто також оцінювати глобальну ситуацію на ринку. Із врахуванням цих факторів ухвалюється рішення ― відкривати угоду по ринку чи краще увійти лімітним ордером понижче, розбивши його на декілька частин. Звісно, всі можливі варіанти слід прописати.

При виході із позиції можливі кілька сценаріїв:
1. Закриття угоди по стопу, щоб обмежити можливі збитки.
2. Закриття угоди по тейку згідно зі співвідношенням ризик/прибуток. Як керувати ризиками, ти можеш дізнатися в уроках нашого онлайн-університету.

3. Передчасне закриття угод. Наприклад, якщо Маркет Стат вказує на аномальні продажі, об’єм яких зростає з кожним новим фреймом, необов’язково чекати закриття по стопах всіх відкритих угод.

Тестування стратегії

Будь-яка ТС має бути протестована. Багато хто радить тестувати стратегію на історії. Але тут слід враховувати, що історичні дані дуже швидко втрачають свою актуальність і цінність. Тому набагато кориснішим буде робити це в реалі.

Для цього можна використовувати як демо-рахунок (наприклад, у терміналі Capico), так і відкрити реальний рахунок на невелику суму.
На час тестування важливо виключити емоційну складову, тому розмір позиції і можливих втрат не повинен викликати в тебе переживань.

На основі тестування вже можна зібрати статистику, яке співвідношення прибуткових і збиткових угод у % на вибраному тобою таймфреймі і відповідно ― як змінюється депозит.

Тестування ― це складний і нудний процес. Але разом з тим він має безсумнівну користь, заощаджує час і, найголовніше ― дає змогу зберегти основну долю твого капіталу від невдалих експериментів.

Що робити, якщо ТС не дає прибутку

Збитки ― це невід’ємна частина торгівлі. Навіть якщо ти на 100% дотримуєшся ТС. Та це не привід впадати у відчай. В умовах твоєї торгової системи має бути прописаний алгоритм дій на випадок, якщо, приміром, просадка депозиту склала більше 20% (у кожного може бути своє число). Прописавши правила дій при серії збиткових угод, їх дотримання стає такою ж обов’язковою частиною торгової системи, як і стопи, тейки і точка входу. Таким чином, зі збільшенням кількості угод поступово змінюється і ставлення до збитків.

Крім того, тебе ніхто не змушує зациклюватись на одній стратегії. Потрібно прагнути того, щоб була обойма різних протестованих ТС, з яких можна було б обрати ту, що демонструє найбільшу ефективність саме у поточній фазі ринку.

Завершення: чітко прописані кроки

Після вибору і тестування стратегій лишається небагато ― покроково прописати свої дії у стандартній угоді. Дуже важливо, щоб послідовність дій завжди була перед очима. Також необхідно прописати, коли варто відкривати угоду, а коли ні, якими будуть твої дії, якщо угода затягнеться на значний термін чи у випадку форс-мажорів.

Зовсім ідеально, якщо ти будеш вести невеликий чек-лист, в якому будеш відзначати назву активу і сукупність факторів, які стали приводом для відкриття угоди. На платформі Resonance таким чек-листом є інструмент Нотатки.

Якщо твоя стратегія містить все перераховане і обґрунтовує кожне твоє рішення, її сміливо можна назвати хорошою формалізованою торговою системою. І єдине, що лишається ― довести, що вона працює і приносить позитивні результати.