Використання графіків та індикаторів у трейдингу

Перед тим, як перейдемо до розбору теми, прочитай спостереження і скажи, чи не доводилось тобі зіткнутися з таким сценарієм у реальному житті? Ти бачиш рекламу чергового каналу криптоаналізу чи трейдингу, тиснеш на посилання і потрапляєш у клондайк клікбейтних заголовків: "+250% на трейді", "Вийшов з прибутком 20 000$", “200% з однієї угоди” тощо. Все це підтверджується скрінами гаманців з зеленими плюсами. Так відбувається, ти губишся у масі різнокольорових картинок і ліній, присипаних завісою таємниці (секретними індикаторами, осциляторами, патернами), починаєш вірити в те, що хтось “зрозумів ринок” і сліпо йдеш за ним.

Та через деякий час помічаєш, що твій депозит «худне», починаєш шукати інші підходи до аналізу ринку і/або інших авторів каналів. І знаходиш Resonance. Якщо ти тут, то потрапив саме у потрібне місце, і інший погляд на ринок тобі забезпечений. Тож почнімо розбиратися з основ.

Види фінансових графіків ціни

Будь-який ціновий графік складається з двох осей. На горизонтальній осі Х розташоване значення часу, а на вертикальній осі Y – цінові значення.

Існує кілька варіантів відображення змін ціни на графіку. Найпростішим є тіковий, або лінійний графік. Він формується не за часом, а за угодами: укладена одна угода ― сформувався тік. А найбільше поширення отримав свічний графік, який вже збирає тіки в свічі за певні проміжки часу. На основі комбінації японських свічей у трейдингу будуються припущення, куди ціна може піти далі. І ось тільки нещодавно і масово в арсеналі трейдерів почав з’являтися кластерний графік. Повторятися не хочеться, тому більш детально з кожним з них можна ознайомитися при проходженні уроків у онлайн-університеті. Та часто багатьом трейдерам здається, що “голі” графіки не дають достатньо інформації про можливу траєкторію подальшого руху, і тому потрібно щось іще. І це “іще” було знайдено.

Індикатори як різновид технічного аналізу

У статті про технічний аналіз ти можеш прочитати про те, що таке технічний аналіз і в чому причини його низької ефективності. Можливо, додавання в свою торгову стратегію індикаторів допоможе підвищити ту саму ефективність?

Індикатори цінових рівнів дуже популярні серед будь-яких видів трейдерів, але найбільше поширення мають серед новачків. Навіть ознайомившись з численними курсами і книгами з технічного аналізу, новачок все одно має багато питань: як інтерпретувати ті чи інші ринкові ситуації, як правильно вимальовувати рівні, фігури, лінії тренду тощо. Вже не говорячи про те, щоб точно визначити місце входу і виходу із угоди.

І тут на допомогу приходять ті самі індикатори, включаючи індикатори для скальпінгу чи середньотермінової торгівлі. І якщо в якомусь індикаторі ти розчарувався, завжди є вибір іще із сотні подібних. В поєднанні зі свічними патернами біржі, намальованими лініями здається, що індикатори – це той самий "грааль", якого всі шукають. Трейдерам здається, що потрібно лише трошки доналаштувати і тільки правильно їх поєднувати.

Об’єктивність індикаторів

Чому ж об’єктивність індикаторів викликає питання? Почнемо з того, що кожен індикатор працює за певною формулою.

Сама формула — це плід фантазії автора цього самого індикатора. Саме автор визначає, які значення у формулах розрахунку вибираються за замовчуванням.

А чи хто ставив собі питання:

• Чому вибрані саме ці значення, а не інші?
• Для якого таймфрейму індикатор створювався?
• З яким ризиком краще працює?

Можливо, автор колись придумав його для себе, щоб ні з ким не ділитись, а можливо навпаки ― щоб поширювати і заробляти на його продажах.

Різноманіття індикаторів заворожує. Зараз на деяких майданчиках можна знайти тисячі різних індикаторів. Та врешті-решт, маючи мінімальні знання з програмування і математики, кожен з нас може придумати свій індикатор. І звісно, серед такого розмаїття певно що знайдуться ті, що будуть відпрацьовувати практично ідеально. Але тільки на короткій дистанції. У випадку смуги невдач новачки, як правило, починають «підкручувати» налаштування індикатора, підганяючи його під різні графіки. Помилка влучного стрілка у найяскравішому своєму прояві.

Багато досвідчених трейдерів, які збирали статистику, в своїх інтерв’ю практично в один голос говорять, що відпрацювання основних найпопулярніших індикаторів на більш довгих дистанціях в кращому випадку показує результативність 50/50.

Чому індикатори не працюють

Основна проблема індикаторів не в у їхній різноманітності і можливості «підігнати» будь-який індикатор під ліквідний графік будь-якого активу, не у тому, яку логіку закладав автор при їхньому написанні, а в тому, що вони нам власне показують.
В основі індикаторів, як правило, лежить формула, яка враховує визначені показники зміни ціни. Із цього можна зробити висновок, що якими б складними чи легкими не були індикатори за своєю конструкцією, вони лише інтерпретують цінові зміни з історії.

Індикатори ЗАВЖДИ будуть тільки наздоганяти ціну і апріорі не здатні передбачати майбутнє.

Чи має це щось спільне з механікою ринку? З попитом і пропозицією? Ні! І ніколи не буде.

Ринку абсолютно байдуже до перекупленості, значень змінних середніх і рівнів Фібоначчі. Ці показники:

1. Не враховують, як розподілялася ліквідність.
2. Не враховують, яка сторона створює дисбаланс, підставляючи ліміти в книгу ордерів.
3. Не можуть спрогнозувати, коли на ринку з’явиться крупний гравець, який легко і в будь-який момент може розвернути ринкову ситуацію на 180 градусів.

Подумайте, що його буде цікавити більше: дивергенція по MACD чи наявність ліквідності в книзі ордерів, щоб виконатись за максимально вигідною ціною?

Роботи на основі індикаторів

Уявіть, що ви спробували торгувати за індикаторами і результат, м’яко кажучи, виявився невтішним. І тут, особливо на хвилі безкінечної реклами торгових ботів, може з’явитися спокуса спробувати алгоритмічну торгівлю. Бездушна машина за плату від кількох десятків до кількох тисяч доларів готова виконувати всю роботу без впливу емоцій, переживань, строго за закладеним алгоритмом. І добре, якщо продавець торгового робота хоча б поділиться з вам інструкцією, в якій буде написано, на основі яких індикаторів він взагалі працює.

Емоції, ризики, вибір стопа і точки входу більше не ваша турбота. І… знов невдача.

Звісно, результат може бути трохи кращим, ніж при ручній торгівлі, але це не значить, що робот на основі індикаторів якось особливо розуміє ринок. Адже фундаментально нічого не змінюється. Торгові рішення, які приймає робот на основі індикаторів, просто загорнуті в більш гарну обгортку і також не мають нічого спільного з попитом і пропозицією.

Ок, індикатори не потрібні, торгуємо “голий” графік?

Звісно, серед трейдерів багато і тих, хто буде з піною біля вуст доводити вам, що ніякі індикатори не потрібні. Мовляв, ціна враховує все і більше нічого не потрібно. Навіть об’єм не потрібен.

Так, люди люблять впадати у крайнощі. І свідомо позбавляють себе переваг, які дає кластерно-об’ємний аналіз. Якщо провести аналогію ― це як намагатися вгадати зміст картини за одним-двома пазлами, хоча вам ніхто не забороняє відкрити більше пазлів, щоб підвищити свої шанси.

Чи існують взагалі хоч якісь корисні індикатори?

Якщо бути об’єктивним до кінця, то існують. Хтось може називати їх "індикаторами об’єму", ми ж використовуємо поняття "горизонтальний чи вертикальний об’єм". Це теж свого роду індикатори, які показують нам проторгований об’єм за фіксовану одиницю часу чи у заданій ціновій області відповідно. Як мінімум, цей об’єм ми можемо порівняти з попереднім і зробити певні висновки. Але знову ж, просте збільшення об’єму ніяк не може бути приводом для укладання угоди. Маючи на руках інструменти платформи Resonance, ти можеш отримати набагато більше об’єктивної інформації, яка допоможе ухвалити рішення про укладання угоди.

Ми неодноразово спостерігали, як люди, що приходять до нашої спільноти, за звичкою називають БАС, Маркет Стат и Маркет Дельта індикаторами. І намагаються використовувати показники як індикатори, наприклад, при відхиленні Індексу Балансу до певного значення, звідки раніше був розворот ціни, з’являється більша спокуса укласти угоду в протилежному напрямку. В цьому випадку ми намагаємось пояснити, чому інструменти Resonance так називати неправильно. І як саме їх потрібно використовувати.

На мою думку, якщо вже якось захочеться називати інструменти Resonance, то більш правильно буде їх називати навіть не індикаторами, а метриками. Я іще раз хочу акцентувати на тому, що, використовуючи інструменти Resonance, не варто зациклюватися на конкретних значеннях бідів і асків у книзі ордерів чи індексі балансу\дельти. Набагато більше інформації нам дасть моніторинг динаміки змін показників у поєднанні зі змінами ціни і об’ємів.

Висновок

Індикатори незмінно привертають увагу своєю простотою, доступністю (хоча, дивлячись на ціну деяких платних індикаторів, можна поспорити😊). Але чим більше трейдер набирається досвіду, знайомиться з механікою ринку, законами попиту і пропозиції, тим швидше відбувається його "еволюція". Спочатку в голові з’являються перші зернята сумнівів: а чи так вже ефективний теханаліз, різноманітні індикатори і торгові сигнали. Саме в цей момент потрібно зробити найбільше зусилля над собою, звільнивши голову від марних знань, від яких немає ніякої практичної користі. Ставши на цей не найпростіший шлях аналізу попиту і пропозиції, ти відкриєш себе новим знанням. І сподіваємось, що таких людей біде ставати більше і більше.