Маркет Дельта: як користуватися інструментом

На нашу думку, цей інструмент є одним з найважливіших у роботі трейдера. Чому? Щоб щось продати, потрібно, щоб це щось у тебе хтось купив. Коли продає/купує один середньостатистичний учасник з середньостатистичним капіталом, це ніяк не відобразиться на загальному балансі ринку. Але коли продажів/покупок більше ніж в середньому і не на одному активі, а на цілій групі, це помітно.

Маркет Дельта якраз і показує перетікання капіталу між групами і допомагає трейдеру визначити місця, де є можливість заробити, поки ринок у дисбалансі.

Опис і налаштування інструмента

Маркет Дельта містить два блоки:

1. Блок графіків
2. Блок таблиці

За замовчуванням на графіку відображаються всі доступні для аналізу індексні групи, а саме:

• BTC/STB
• ALT/STB
• ALT/BTC
• ALT/ALT
• STB/STB

Ти маєш можливість прибирати і додавати індексні групи на графік. Для цього потрібно натиснути на галочку біля назви індексу. Колір індексу відповідає кольору лінії на графіку.

До налаштувань графіка належить і перемикання даних між об’ємом і кількістю, таймфрейм, а також вмикання режиму балансу чи дельти для візуальної оцінки кореляції.

Для зручності аналізу ти можеш вмикати і вимикати режим загальної осі. Він дає можливість змінити максимум і мінімум значень на графіках. Якщо режим загальної осі увімкнений, то шкала для всіх графіків однакова і найбільш волатильний актив буде найбільш помітним. Якщо ж режим вимкнений, тоді графіки «розтягуються» за висотою і можна детальніше вивчати волатильність показника.

Також у тебе є можливість окремо аналізувати активи, що входять до кожної індексної групи. Для цього обери вкладку з назвою групи.

В таблицю під графіком виводяться пораховані значення дельти і балансу, які можна візуалізувати на графіку. Щоб додати актив на графік, натисни на назву тікера в таблиці.

Ми з тобою коротко ознайомились з тим, з чого складається інструмент. А тепер давай подивимось детально, що відбувається з балансом окремого активу, коли там продажів/покупок більше ніж зазвичай.

Приклад застосування Маркет Дельти

Давай глянемо на графік і пояснимо простими словам, що означає: візуалізація дельти і балансу ринку чи окремого активу.

На графіку нижче видно, що:

1. Ціна знаходиться на позначці 50, тобто зберігається баланс між покупцями і продавцями.
2. Зростання індексу підказує нам, що покупці починають активнічати, а разом із індексом зазвичай відбувається і зростання ціни. Але що буде, якщо індекс дуже сильно відхилиться і покупок буде надто багато? Правильно, з’явиться дисбаланс між покупцями і продавцями. Якщо індекс достатньо високо, це означає, що покупцям потрібно більше грошей, щоб штовхати ціну вище (див. пункт 3).

3. Розберемо реальний приклад.

Індекс піднявся високо, і покупцям потрібно більше грошей, щоб штовхати ціну вище. Та оскільки Маркет Дельта – це допоміжний інструмент, давай глянемо, що відбувалося на кластерному графіку в РТТ.

Покупці помітні у цей час по дельті, але як ми пам’ятаємо: їм потрібно більше грошей для руху вище, а у нас ще й продажі відбуваються слідом. Таким чином, ми припускаємо, що буде зміна положення сил і готуємось відкрити шорт (див. нижче).

Ціна впала на 3.5% після нашого аналізу. А що було з індексом?

Індекс почав падати, як і ціна. Продавці почали скидати об’єми.

Такий приклад застосування Маркет Дельти по групі BTC/STB показує, що цей інструмент є дуже потужним додатком до твого аналізу. З його допомогою можна визначити максимально вигідний час для входу в угоду.

Та пам’ятай, що аналізувати можна не тільки BTC, але й увесь ринок альткоїнів до стейблів, або ж будь-який тікер окремо.

Більше інформації ти можеш знайти в онлайн-університеті або скористатися послугою менторства і розібрати матеріал індивідуально з нашим довіреним автором Resonance.