Волатильность рынка: как использовать в своих интересах

Что такое волатильность простыми словами

Волатильность – это расстояние, которое проходит актив за определенный временной диапазон.

Волатильность валюты – это когда цена вышла из флетового движения и движется в ту или иную сторону. Волатильным может называться как конкретный бар, так и выборка из несколько баров.

Высокая волатильность рынка совсем не обязательно должна сопровождаться повышенными объемами. Бывает и наоборот, когда падение ликвидности в стакане ордеров может спровоцировать сильное волатильное движение даже на незначительных объемах.

Пример оценки волатильности криптовалют

Давайте посмотрим на последний бар и попробуем оценить, волатильный он или нет? Для этого необязательно прикладывать линейку, чтобы вычислить длину каждого бара в мм.

Даже визуально можно заметить, что ход движения цены в последнем баре отличается от предыдущих за 2 недели раза в 2.

Это сопровождается сильным увеличением объема, который говорит нам о том, что этот инструмент стал интересен большому количеству участников.

Объем сосредоточен в верхней части бара, да и продажи преобладают. Заходить в лонговую сделку рискованно, т.к. даже если прятать стоп за данную объемную свечу расстояние до него получается весьма большим (более 10%).

Анализ волатильности позволяет оценить, насколько оправдан вход, оптимальное расстояние до стопа, а также прикинуть возможные цели.

Для новичков мы не рекомендуем открывать сделку на высокой волатильности рынка. Особенно на младших таймфреймах, т.к. резкие внезапные изменения цены ВСЕГДА сопровождаются необдуманными действиями большого количество участников. При торговле на высоком уровне волатильности подобрать идеальную точку входа и расстояние до стопа гораздо сложнее. Короткий стоп может быть легко выбит, а длинный стоп может быть нецелесообразен из-за плохого соотношения риск/прибыль.

Рекомендации по использованию волатильности в своей торговле

1. Оценивать разные таймфреймы

Рассматривая какую-либо рыночную идею необходимо оценивать, не только ваш рабочий таймфрейм, но и соседние. Там, где волатильность может вам показаться высокой на 5 минутном таймфрейме, она может быть практически незаметной на 4-х часовом.

2. Учитывать боковое движение

В случае волатильного выхода из продолжительного бокового движения следует учитывать, как цена вела себя в этом боковике. Если уже росла до появления объемного волатильного кластера, то значит покупатели уже предприняли усилия, чтобы толкнуть силу. Останется ли у них достаточно мотивации, чтобы продолжать делать это дальше?

3. Оценивать корреляцию

Оценить, как коррелирует найденная аномалия с другими активами. Раздумывая, открывать сделку или нет при появлении объемного волатильного кластера, стоит обратить внимание на другие активы. Если ситуация похожа на большинстве активов входящих в ТОП по объему это может хорошим фактором для открытия сделки.

4. Умение пережидать вне рынка

С одной стороны, высокая волатильность в трейдинге после выхода каких-либо новостей или экономических показателей – это возможность приобрести актив по более низкой цене. Или открыть шорт по более высокой. Но, учитывая дисбаланс в стаканах при колеблящемуся индексе волатильности, в такие моменты предсказать дальнейшее движение цены практически невозможно. Поэтому в даты выхода важных новостей есть смысл переждать вне рынка или подтянуть стопы в открытых сделках.

5. Высчитывать точки входа и стопа

Помните, что скальпинг по индикторам волатильности на минутных таймфреймах требует быстрой реакции и практически идеально выверенных точки входа и стопа. Этому, на мой взгляд, невозможно научить. Это то, что приходит только с самостоятельной практикой и опытом. И дело даже не в том, чтобы открыть позицию в нужный момент и быстро рассчитать риски. Вы, прежде всего, морально должны быть готовы к торговле на высокой волатильности, когда за секунды ситуация может перевернуться с ног на голову. Также стоит держать в уме, что при резких изменениях на рынке цена может исполниться далеко от вашего стоп-ордера.

6. Фиксировать прибыль

На волатильном инструменте потенциальная прибыль очень быстро может превратится в убыток. Поэтому стоит позаботится хотя бы о частичной фиксации прибыли если цена прошла значительное расстояние о точки входа.

Вывод

Волатильные активы всегда будут привлекать трейдеров возможностью получить более высокую прибыль. Но далеко не все могут привыкнуть к такому быстрому изменению цены. Особенно когда она идет совсем в другую сторону. Даже если это происходит, вы не должны менять тактику на ходу. ЛЮБЫЕ ваши решения должны приниматься на основании фактов и анализа, а не эмоций и паники.

Если у вас нет четкой уверенности какая сторона преобладает, то неплохим решением будет просто посидеть в стороне. Периоды волатильности не длятся вечно и, возможно, вам будет гораздо комфортней анализировать и торговать более спокойный рынок.