Как создать свою стратегию в трейдинге

Нужна ли торговая стратегия

Торговая стратегия (далее – ТС) – это свод правил, которыми руководствуется трейдер или инвестор. Он включает в себя условия выбора торгового инструмент, входа и выхода из позиции, выбора объема вложений.

Как торгует трейдер, у которого нет ТС? Он следует интуиции, использует различные методы прогнозирования, начинает воображать на графике то, чего нет. Любые идеи, упоминание того или иного актива в чате воспринимаются как сигнал. Я молчу про эмоциональную составляющую. Отсутствие плана торговли, умения управлять деньгами, желание постоянно находиться в рынке здорово бьет по психологической устойчивости трейдера. К слову, об управлении эмоциями мы уже говорили в статье “Психология трейдинга: как управлять стрессом и эмоциями?”.

Главная функция, которую выполняет ТС – это психологическая разгрузка трейдера. Выбор точки входа, выхода и постановка стоп-лосса – все это обычно вызывает стресс у неподготовленного участника рынка.

Поэтому, если в твои цели трейдинга входит “состояться как профессиональный трейдер”, без торговой стратегии не обойтись. Ты можешь взять готовую ТС и переработать ее под себя или разработать свою с нуля – это не важно. Самое главное – твердая готовность ей следовать.

Насколько трейдеру важно иметь ТС

Многолетним опытом многих трейдеров доказано, что несистемные, хаотичные сделки, попытки найти дно или хай чаще всего приводят к разочарованию. Конечно, на какой-то короткой дистанции спонтанные действия могут даже принести хорошую прибыль, но длинный интервал торговли (несколько лет), как правило, все расставляет на места.

Понимание того, что необходимо искать на графике и последовательный алгоритм действий после того, как это нашел, дает солидное преимущество по сравнению с непрофессиональными участниками рынка.

Их деньги могут начать перетекать к тебе. Их ошибки могут стать твоей прибылью.

Основная проблема тех, кто пришел на рынок совсем недавно – это банальная жадность. Именно она не дает вовремя закрыть убыточную позицию в надежде, что рынок развернется. Или подталкивает к преждевременному закрытию прибыльных позиций, чтобы увидеть хотя бы минимальный прирост к депозиту.

Стратегия нужна именно для того, чтобы снизить влияние эмоций на торговые решения.

Правила построения ТС

Не существует торговой системы, которая точно скажет, куда придет цена.

Торговая система должна содержать условия, при которых цена с высокой вероятностью (конечно же, не 100%-ой) будет двигаться в нужном направлении. И тебе лишь остается, соблюдая риск-менеджмент, постараться выжать из этого движения как можно больше.

Но не стоит думать, что с готовой ТС ты тут же начнешь стабильно зарабатывать из месяца в месяц. Планирование стратегии и следование ей – это только один из начальных этапов на пути профессионального трейдинга, но не самый главный. Главным все же является выбранный подход к анализу. На основе фундаментального анализа или технического анализа можно достаточно быстро придумать сотню торговых стратегий.

Торговля на тренде, пересечение скользящих, фигуры, свечные паттерны, контртендовая торговля и прочее отлично показывает как менялась цена в прошлом, но не отвечают на вопрос, что происходит на рынке со спросом и предложением здесь и сейчас, усилия какой стороны вызывают дисбаланс. Такую информацию нам может дать лишь глубокий анализ объемов уже совершенных сделок. Преимущество подхода Resonance в том, что глядя на график с аномально объемными кластерами, видя сильное преобладание покупок/продаж мы можем однозначно интерпретировать происходящее с точки зрения механики рынка, в отличии от свечного анализа, где разные паттерны на одном и том же графике могут давать совершенно противоположные направления входа.

Для открытия сделки важно:

• видеть динамику изменения объемов в стакане
• состояние индексов баланса и маркет дельты, ведь они показывают, как распределяется ликвидность на рынке
• выбранный таймфрейм, ведь от него зависит то, как много времени ты готов уделять торговли и анализу рынка.

Какой не должна быть торговая стратегия

Чего не должно быть в твоей ТС:

1. Четких фиксированных размеров позиции, стопов и тейк-профитов. Финансовый рынок слишком изменчив и подвержен большому количеству различных факторов. Поэтому и условия постоянно входа в сделку постоянно меняются. Конечно, при открытии разных сделок на одну и ту же сумму не должно быть такого разбега, чтобы, например стоп по одной сделке был 10%, а по другой – 30%. Кроме того, при закрытии сделок в убыток или в прибыль размер депозита также постоянно меняется.

2. Попыток использования инструментов Resonance совместно с элементами технического анализа.

3. Слишком много условий для открытия сделок. При большом количестве фильтров может случится так, что подходящих условий придется ждать неделями. А это тоже в корне неправильно, т.к. такое маленькое количество сделок просто не позволит протестировать стратегию как следует.

Условия торговой стратегии

Этот пункт порождает самое большое количество вопросов:

• Какую часть депозита использовать для одной стратегии?
• Как рассчитать позиционирование?
• Где ставить стопы/тейки?
• Какой частью депозита в % допустимо рискнуть в одной сделке?

Итак, начнем с депозита. Допустим, мы протестировали нашу ТС на демо или на учебном депозите, и, как нам кажется, уже готовы торговать более внушительной суммой. Но как ты думаешь, разумно ли всем имеющимся депозитом торговать в рамках одной ТС? На мой взгляд, не совсем. Рано или поздно ты придешь к тому, что общий твои ресурсы придется делить, например, для скальпинга и среднесрочных сделок. Таким образом, общий капитал в какой-то степени диверсифицируется в зависимости от используемых стратегий.

Следующий пункт – позиционирование. Для определения размера позиции нам нужно знать только 2 значения:

• Допустимый размер риска от депозита, выделенного под данную стратегию в %.
• Расстояние от точки входа до цены, по которой сделка будет закрыта по стопу.

Допустимый риск на сделку должен быть адекватным. Об этом мы уже говорили в статье “Управление рисками в трейдинге: как защитить свои финансы”.

Переходим к открытию сделки. Здесь все просто и сложно одновременно. С одной стороны – нужно прописать условия, выполнение которых станет триггером к открытию сделки. С другой стороны – следует также оценивать глобальную ситуацию на рынке. Исходя из этого принимается решение, открывать ли сделку по рынку или лучше войти лимитным ордером пониже, разбив его на несколько частей. Конечно, все возможные варианты также необходимо прописать.

При выходе из позиции возможны несколько сценариев:
1. Закрытие сделки по стопу, чтобы ограничить возможные убытки.
2. Закрытие сделки по тейку согласно соотношению риск/прибыль. Как управлять рисками ты можешь узнать в уроках нашего онлайн-университета.

3. Преждевременное закрытие сделок. Например, если Маркет Стат указывает на аномальные продажи, объем которых растет с каждым новым фреймом, необязательно дожидаться закрытия по стопам всех открытых сделок.

Тестирование стратегии

Любая ТС должна быть протестирована. Многие советуют тестировать стратегию на истории. Но тут следует учитывать, что исторические данные очень быстро теряют свою актуальность и ценность. Поэтому гораздо полезней будет делать это в реале.

Для этого можно использовать как демо-счет (например, в терминале Capico), так и открыть реальный счет на небольшую сумму.
На время тестирования важно исключить эмоциональную составляющую, поэтому размер позиции и возможных потерь не должен вызывать у тебя чувство переживания.

На основе тестирования уже можно собрать статистику, какое соотношение прибыльных и убыточных сделок в % на выбранном тобой таймфрейме и соответственно, как меняется депозит.

Тестирование – это сложный и скучный процесс. Но вместе с тем, он несет несомненную пользу, экономит время и, самое главное, позволяет сберечь основную долю твоего капитала от неудачных экспериментов.

Что делать если ТС не приносит прибыли

Убытки – это неотъемлемая часть торговли. Даже если ты 100% следуешь ТС. Но это точно не повод впадать в отчаяние. В условиях твоей торговой системы должен быть прописан алгоритм действий в случае, если, например, просадка депозита составила более 20% (у каждого это может быть своя цифра). Прописав правила действий при серии убыточных сделок, их соблюдение становится такой же обязательной частью торговой системы, как и стопы, тейки и точка входа. Таким образом, по мере увеличения количества сделок, постепенно меняется и отношение к убыткам.

Кроме того, тебя никто не заставляет зацикливаться на одной стратегии. Нужно стремиться к тому, чтобы была обойма различных протестированных ТС, из которых можно было выбрать ту, что показывает наибольшую эффективность именно в текущей фазе рынка.

Завершение: четко прописанные шаги

После выбора и тестирования стратегий дело остается за малым – пошагово прописать свои действия в стандартной сделке. Очень важно, чтобы последовательность действий всегда была перед глазами. Также необходимо прописать, когда стоит открывать сделку, а когда нет, какие твои действия, если сделка затянется на очень долгий срок или в случае форс-мажоров.

Совсем идеально, если ты будешь вести небольшой чек-лист, в котором будешь отмечать наименование актива и совокупность факторов, ставших поводом к открытию сделки. На платформе Resonance таким чек-листом выступает инструмент Заметки.

Если твоя стратегия содержит вышеперечисленное и обосновывает любое твое действие, ее смело можно назвать хорошей формализованной торговой системой. И единственное, что остается – это доказать, что она работает и приносит положительный результат.