Использование графиков и индикаторов в трейдинге

Прежде, чем мы перейдем к разбору темы, прочитай наблюдение и скажи, сталкиваешься ли ты с таким сценарием в реальной жизни? Ты видишь рекламу очередного канала криптоанализа или трейдинга, нажимаешь на ссылку и попадаешь в клондайк кликбейтных заголовков: “+250% на сделке”, “Вышел с прибылью 20 000$”, “200% с одной сделки” и тому подобных. Все это подтверждается скринами кошельков с зелеными плюсами. Так и происходит, ты теряешься в массе разноцветных картинок и линий, присыпанных завесой тайны (секретными индикаторами, осциляторами, паттернами), начинаешь верить в то, что кто-то “понял рынок” и слепо следуешь за ним.

Но через какое-то время замечаешь, что твой депозит “худеет”, начинаешь искать другие подходы к анализу рынка и/или других авторов каналов. И находишь Resonance. Если ты здесь, значит, попал в нужное место, и другой взгляд на рынок тебе обеспечен. Давай начнем разбираться с основ.

Виды финансовых графиков цены

Любой ценовой график состоит двух осей. По горизонтальной оси X располагается значение времени, а по вертикальной оси Y – ценовые значения.

Существуют несколько вариантов отображения изменения цены на графике. Самым простым является тиковый или линейный график. Он формируется не по времени, а по сделкам: состоялась одна сделка – сформировался тик. Но самое большое распространение получил свечной график, который уже собирает тики в свечи за определенные периоды времени. На основе комбинации японских свечей в трейдинге строяться предположения, куда цена может пойти дальше. И вот только совсем недавно и массово в арсенале трейдеров стал появляться кластерный график. Повторяться не хочется, поэтому более подробно с каждым из них можно ознакомиться при прохождении уроков в онлайн-университете. Но зачастую многим трейдерам кажется, что “голые” графики не дают достаточной информации о возможной траектории дальнейшего движения, поэтому нужно что то еще. И это “еще“ было найдено.

Индикаторы как разновидность технического анализа

В статье о техническом анализе ты можешь прочитать о том, что такое теханализ и в чем причины его низкой эффективности. Возможно, добавление в свою торговую стратегию индикаторов, поможет повысить эту самую эффективность?

Индикаторы ценовых уровней очень популярны среди любых видов трейдеров, но наибольшего распространения получили среди новичков. Даже ознакомившись с многочисленными курсами и книгами по техническому анализу, у новичка, все равно остается много вопросов как интерпретировать те или иные рыночные ситуации, как правильно рисовать уровни, фигуры, линии тренда и прочее. Не говоря уже о том, чтобы точно определить место входа и выхода из сделки.

И тут то на помощь и приходят те самые индикаторы, включая индикаторы для скальпинга или среднесрочной торговли. И если в каком-то индикаторе ты разочаровался, всегда есть выбор еще из сотни подобных. В сочетании со свечными паттернами биржи, нарисованными линиями, кажется, что индикаторы – это тот самый грааль, который все ищут. Трейдерам кажется, что нужно немного донастроить и только правильно их сочетать.

Объективность индикаторов

Почему же объективность индикаторов вызывает вопросы? Начнем с того, что каждый индикатор работает по определенной формуле.

Сама формула — это плод фантазии автора этого самого индикатора. Именно автор определяет, какие значения в формулах расчета выбираются по умолчанию.

А кто-нибудь задавал себе вопрос:

• Почему выбраны именно эти значения, а не другие?
• Для какого таймфрейма индикатор создавался?
• С каким риском лучше работает?

Возможно, автор когда-то придумал его для себя, чтобы ни с кем не делиться, возможно наоборот, чтобы распространять и зарабатывать на его продажах.

Разнообразие индикаторов завораживает. На данный момент на некоторых площадках можно найти тысячи различных индикаторов. Да в конце концов, обладая минимальными знаниями программирования и математики, каждый из нас может придумать свой индикатор. И конечно, из такого многообразия индикаторов наверняка найдутся те, которые будут отрабатывать практически идеально. Но лишь на короткой дистанции. В случае полосы неудач новички, как правило, начинают “подкручивать” настройки индикатора, подгоняя его под разные графики. Ошибка меткого стрелка в самом ярком своем проявлении.

Многие опытные трейдеры, кто собирал статистику, в своих интервью практически в один голос говорят, что отработка основных самых популярных индикаторов на более длинных дистанциях в лучшем случае показывает результативность 50/50.

Почему индикаторы не работают

Основная проблема индикаторов не в их разнообразии и возможности “подогнать” практически любой индикатор под ликвидный график любого актива, не в том, какую логику закладывал автор при их написании, а в том, что они нам, собственно, показывают.
В основе индикаторов, как правило, лежит формула, которая учитывает определенные показатели изменения цены. Из этого можно сделать вывод, что какими бы не были легкими или сложными индикаторы по своей конструкции, они лишь интерпретируют ценовые изменения на истории.

Индикаторы ВСЕГДА будут только догонять цену и априори не способны предсказывать будущее.

Имеет ли это что-то общее с механикой рынка? Со спросом и предложением? Нет! И никогда не будет.

Рынку абсолютно плевать на перекупленность, значения скользящих средних и уровни Фибоначчи. Эти показатели:

1. Не учитывают, как распределялась ликвидность.
2. Не учитывают, какая сторона создает дисбаланс, подставляя лимиты в книгу ордеров.
3. Не могут спрогнозировать, когда на рынке появится крупный игрок, который легко и в любой момент времени может развернуть рыночную ситуацию на 180 градусов.

Подумайте, что его будет интересовать больше: дивергенция по MACD или наличие ликвидности в книге ордеров, чтобы исполниться по максимально выгодной цене?

Роботы на основе индикаторов

Представьте, что вы попробовали торговать по индикаторам и результат, мягко говоря, оказался плачевным. И тут, особенно на волне бесконечной рекламы торговых ботов, может появиться соблазн попробовать алгоритмическую торговлю. Бездушная машина за плату от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов готова выполнять всю работу без влияния эмоций, переживаний, строго по заложенному алгоритму. И хорошо, если продавец торгового робота хотя бы поделится с вами инструкцией, в которой будет написано, на основе каких индикаторов он вообще работает.

Эмоции, риски, выбор стопа и точки входа больше не ваша забота. И… снова неудача.

Конечно, результат может быть чуть лучше, чем при ручной торговле, но это не значит, что робот на основе индикаторов как-то по-особому понимает рынок. Ведь фундаментально ничего не меняется. Торговые решения, принимаемы роботом на основе индикаторов, просто завернуты в более красивую обертку и все также не имеют ничего общего со спросом и предложением.

Ок, индикаторы не нужны, торгуем “голый” график?

Конечно, среди трейдеров много и тех, кто будет с пеной у рта будет доказывать вам, что никакие индикаторы не нужны. Мол, цена учитывает все и больше ничего не нужно. Даже объем не нужен.

Да, люди любят впадать в крайности. И сознательно лишают себя преимуществ, которые дает кластерно-объемный анализ. Если провести аналогию – это как пытаться угадать содержимое картины по 1-2 пазлам, хотя вам никто не запрещает открыть больше пазлов, чтобы увеличить свои шансы. Согласитесь, это выглядит несколько нелогичным.

Существуют ли вообще хоть какие-то полезные индикаторы?

Если быть до конца объективными, то существуют. Кто-то может называть их “индикаторами объема”, мы же используем понятие “горизонтальный или вертикальный объем”. Это тоже своего рода индикаторы, которые показывают нам проторгованный объем за фиксированную единицу времени или в заданной ценовой области соответственно. Как минимум, этот объем мы можем сравнить с предшествующим и сделать определенные выводы. Но опять же, простое увеличение объема никак не может являться поводом к открытию сделки. Имея на руках инструменты платформы Resonance ты можешь получить гораздо больше объективной информации, которая поможет принять решение об открытии сделки.

Мы неоднократно наблюдали как люди, приходящие в наше сообщество, по привычке называют БАС, Маркет Стат и Маркет Дельта индикаторами. И пытаются использовать показания инструментов как индикаторы, например, при отклонении Индекса Баланса до определенного значения, откуда ранее был разворот цены, появляется большой соблазн открыть сделку в противоположном направлении. В этом случае мы пытаемся объяснить, почему инструменты Resonance так называть неправильно. И как именно их нужно использовать.

На наш взгляд если уж и захочется как-то назвать инструменты Resonance, то более правильно будет их называть не индикаторами, а метриками. Я еще раз хочу сделать акцент на том, что, используя инструменты Resonance, не стоит зацикливаться на конкретных значениях бидов и асков в книге ордеров или индексе баланса/дельты. Гораздо больше информации нам даст мониторинг динамики изменения показателей в сочетании с изменением цены и объемов.

Вывод

Индикаторы неизменно привлекают внимание своей простотой, доступностью (хотя, глядя на цену некоторых платных индикаторов, можно поспорить 😊). Но чем больше трейдер набирается опыта, знакомится с механикой рынка, законами спроса и предложения, тем скорее происходит его “эволюция”. Сначала в голове появляются первые зерна сомнения, а так ли эффективен теханализ, различные индикаторы и торговые сигналы. Именно в этот момент нужно сделать самое большое усилие над собой, освободив голову от бесполезных знаний, которые не несут никакой практической пользы. Встав на этот, не самый простой путь, анализа спроса и предложения ты откроешь себя новым знаниям. И надеемся, что таких людей будет становиться только больше и больше.